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    NFTs versus conventional cryptocurrencies: A comparative analysis of market efficiency around COVID-19 and the Russia-Ukraine conflict.
    Okorie, David Iheke ; Bouri, Elie ; et al.
    In: Quarterly Review of Economics & Finance, Jg. 95 (2024-06-01), S. 126-151
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    Dynamic connectedness, portfolio performance, and hedging effectiveness of the hydrogen economy, renewable energy, equity, and commodity markets: Insights from the COVID-19 pandemic and the Russia-Ukraine war.
    Rubbaniy, Ghulame ; Maghyereh, Aktham ; et al.
    In: Journal of Cleaner Production, Jg. 452 (2024-05-01), S. N.PAG
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    On the ramifications of airspace bans in aero-political conflicts: Towards a country importance ranking.
    Wang, Xiaoyong ; Zhang, Jun ; et al.
    In: Transport Policy, Jg. 137 (2023-06-15), S. 1-13
    Online academicJournal
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    Dynamic connectedness between FinTech and energy markets: Evidence from fat tails, serial dependence, and Bayesian approach.
    Thanh Ha, Le ; Bouteska, Ahmed ; et al.
    In: International Review of Economics & Finance, Jg. 93 (2024-06-05), S. 574-586
    Online academicJournal
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    Dynamic connectedness between FinTech and energy markets: Evidence from fat tails, serial dependence, and Bayesian approach.
    Thanh Ha, Le ; Bouteska, Ahmed ; et al.
    In: International Review of Economics & Finance, Jg. 93 (2024-06-01), S. 574-586
    Online academicJournal
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    Does oil spin the commodity wheel? Quantile connectedness with a common factor error structure across energy and agricultural markets.
    Zhou, Xiaoran ; Enilov, Martin ; et al.
    In: Energy Economics, Jg. 132 (2024-04-01), S. N.PAG
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    Did U.S. and Chinese investors respond differently to the exogenous shocks from COVID-19 and the war in Ukraine?
    Zhang, Yongmin ; Sun, Yiru
    In: International Review of Financial Analysis, Jg. 88 (2023-07-01), S. N.PAG
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    The impact of the COVID-19 pandemic and Russia-Ukraine war on multiscale spillovers in green finance markets: Evidence from lower and higher order moments.
    Zhang, Wenting ; He, Xie ; et al.
    In: International Review of Financial Analysis, Jg. 89 (2023-10-01), S. N.PAG
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    Electricity market crisis in Europe and cross border price effects: A quantile return connectedness analysis.
    Do, Hung Xuan ; Nepal, Rabindra ; et al.
    In: Energy Economics, Jg. 135 (2024-07-01), S. N.PAG
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    Interconnectivity and investment strategies among commodity prices, cryptocurrencies, and G-20 capital markets: A comparative analysis during COVID-19 and Russian-Ukraine war.
    Kumar, Sanjeev ; Jain, Reetika ; et al.
    In: International Review of Economics & Finance, Jg. 88 (2023-11-01), S. 547-593
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    Co-movement between carbon emissions and forex market: A tale of COVID-19 outbreak and Russia-Ukraine invasion.
    Nepal, Rabindra ; Yadav, Miklesh Prasad ; et al.
    In: Resources Policy, Jg. 90 (2024-03-01), S. N.PAG
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    A weekly structural VAR model of the US crude oil market.
    Valenti, Daniele ; Bastianin, Andrea ; et al.
    In: Energy Economics, Jg. 121 (2023-05-01), S. N.PAG
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    Investigating extreme linkage topology in the aerospace and defence industry.
    Bouri, Elie ; Quinn, Barry ; et al.
    In: International Review of Financial Analysis, Jg. 93 (2024-05-01), S. N.PAG
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    Uncertainty and cryptocurrency returns: A lesson from turbulent times.
    Będowska-Sójka, Barbara ; Górka, Joanna ; et al.
    In: International Review of Financial Analysis, Jg. 94 (2024-07-01), S. N.PAG
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    Nonlinear and asymmetric interconnectedness of crude oil with financial and commodity markets.
    Okhrin, Yarema ; Uddin, Gazi Salah ; et al.
    In: Energy Economics, Jg. 125 (2023-09-01), S. N.PAG
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    Extreme time-frequency connectedness across U.S. sector stock and commodity futures markets.
    Bhattacherjee, Purba ; Mishra, Sibanjan ; et al.
    In: International Review of Economics & Finance, Jg. 93 (2024-06-05), S. 1176-1197
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    Extreme time-frequency connectedness across U.S. sector stock and commodity futures markets.
    Bhattacherjee, Purba ; Mishra, Sibanjan ; et al.
    In: International Review of Economics & Finance, Jg. 93 (2024-06-01), S. 1176-1197
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    Mapping fear in financial markets: Insights from dynamic networks and centrality measures.
    Naeem, Muhammad Abubakr ; Senthilkumar, Arunachalam ; et al.
    In: Pacific-Basin Finance Journal, Jg. 85 (2024-06-01), S. N.PAG
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    The time-varying impact of geopolitical risk on natural resource prices: The post-COVID era evidence.
    Ding, Shusheng ; Wang, Kaihao ; et al.
    In: Resources Policy, Jg. 86 (2023-10-01), S. N.PAG
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    Exploring interconnectedness between climate change, renewable energy, technological innovation, and G-17 banking stock markets.
    Younis, Ijaz ; Shah, Waheed Ullah ; et al.
    In: Journal of Cleaner Production, Jg. 449 (2024-04-10), S. N.PAG
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